---

Kompleksowe środowisko analizy szeregów czasowych.

Moduł Time Series umożliwia analizę szeregów czasowych jednej zmiennej lub wielu zmiennych, stacjonarnych
i niestacjonarnych. Wybrany model dopasowywany jest do danych
i wyznaczane są parametry modelu. Procedury dopasowania modelu pozwalają wybrać jednę ze standardowych metod: Yule-Walker, Levinson-Durbin, Hannan-Rissanen, długiej autoregresji, ... Wbudowane procedury filtracji liniowej, wygładzania eksponencjalnego, różniczkowania, średniej kroczącej, ... pozwalają wstępnie przetworzyć analizowany szereg, usunąć trendy i wyeliminować szumy przez uruchomieniem procedur modelowania szeregu. Wybór modelu poprzedzony może być odpowiednimi testami. Procedury predykcji pozwalają wykorzystać model do prognozowania przyszłych wartości szeregu czasowego. Dla pełnego obrazu szeregu możliwa jest analiza w dziedzinie częstotliwości.


Podstawowe funkcje modułu:

• Typy modeli: stacjonarne modele AR, MA, ARMA, modele niestacjonarne: ARIMA, SARIMA, modele jednej zmiennej i wielu zmiennych, funkcje kowariancji, korelacji i korelacji częściowej, modele strukturalne, modele ARCH i GARCH
• Identyfikacja modeli: estymacja w oparciu o funkcję kowariancji, korelacji lub korelacji częściowej, kryterium Akaikes'a (AIC) i Bayesian (BIC)
• Estymacja parametrów: algorytmy Yule-Walker'a, Levinson-Durbin'a, Burg'sa, długa autoregresja, ..., procedura Hannan-Rissanen'a
• Procedury testujące: metoda residuów, metoda Portmanteau
• Prognozowanie: predykcja liniowa
• Analiza widmowa: widmo modelu ARMA, estymacja widma

Time Series 1.4 wymaga posiadania programu Mathematica 7.0.

Wspierane platformy
Wszystkie platformy, z którymi współpracuje Mathematica.

Uwaga! Dla zarejestrowanych użytkowników modułu Time Series 1.3.1, wersja kompatybilna z programem Mathematica 7.0 dostępna jest do pobrania ze strony producenta.